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「格力电器股票」短线交易可以复制海龟交易的模式吗?

股票配资平台 网上配资 2021年01月24日

海龟交易系统在很多方面都让我着迷。首先,有两个人(理查德?丹尼斯和威廉?埃克哈特)在讨论,他们是否可以把未经训练的普通人培养成交易大师。

显然,理查德的说法是正确的,他相信成功的交易者可以被教导,而不是天生就有某种交易能力。

这篇文章的目的是比较我的个人日内交易系统和原版海龟交易系统之一,柯蒂斯?费思发布的海龟交易系统的交易规则。

我的假设是,这两个系统不会完全匹配,因为它们是独立开发的,但我想看看有多少相似的地方。

#1:定义交易市场

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海龟交易者在交易市场上有非常明确的规定。由于整个海龟交易系统都是以大量资金为中心的,所以海龟交易系统在期货市场上运作得最好。海龟交易者并不关心上世纪80年代市场上股票、期权或其他十几种交易工具的交易。

对于我自己的日内交易系统,我不交易期权、外汇或期货市场。我只交易美国股票,而且只交易在纽约证券交易所、美国证券交易所和纳斯达克上市的股票。我不交易三板上的任何股票。

所以,在定义哪些市场是允许交易的方面,我想说海龟交易系统和我的日内交易方法是一对一匹配的,因为我们都对自己操作的领域有选择性。

你的日内交易系统是否允许您跨所有类型的证券和市场进行交易?

#2:仓位的大小

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海龟交易者有一套系统,他们将波动性因素考虑在内,以确定每笔交易可以购买的合约数量。他们的最终目标是在任何交易中都不会损失超过2%。海龟交易者用20天的回顾期来确定一种商品的平均真实范围,以确定其波动性,然后他们会相应地调整头寸规模,以将风险降至最低。

在我的日内交易系统中,我通过比较股票价格的平均真实范围来解释波动。

虽然我在我的交易中考虑了波动性,但我没有为平均真实区间定义一个回顾周期,我也没有一个系统的头寸大小方法。如果我看到ATR相对于收盘价高,我将持有一个较小的头寸。但是我有一个关于ATR的范围,如果超过了我将不会交易。如果ATR在我的绿色区域内,我将在交易中投入10%的可用保证金。

对我来说,通过定义头寸大小的方法将我的系统提升到下一个层次可能是一个好主意,因为只有当你过度杠杆化时,才会出现严重的问题。对我来说,我没有修改我的头寸大小,并把所有有效的设置作为交易机会,而是在过去几年里了解到哪些ATR范围不适合我,并避免了所有这些交易。

我和海龟交易者在头寸调整方面的另一个共同点是,每次交易我的账户价值的最大缩水幅度为2%。就像乌龟一样,一旦突破(破位),我就会平仓。

至于仓位大小,虽然有很多相似之处,但我不得不说,在这一点上我与海龟交易者并不匹配。

你在交易系统中考虑过仓位大小吗?

#3:开仓标准

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海龟交易系统在20日或55日高点/低点突破时,开设新的头寸。短期以20天为周期,较大趋势以55天为周期。这种突破方法用于做多和做空交易。

就像海龟交易者一样,我的日内交易系统只在价格在强劲波动后高于或低于上午波动区间的高/低时才进场。

我在5分钟的时间周期内交易,但是我还没有准确的突破范围。然而,我的日内交易系统考虑的是买卖突破的概念,因为我只在上午交易交易量大的波动性股票。平均而言,这些股票不仅在过去两天的交易区间内震荡,而且可能在上周的交易区间内震荡,该区间远高于20或55个K线周期。

在如何处理入场条件上有一个细微的差异。海龟交易者会在突破区间时买进/卖出大宗商品。这意味着,如果大宗商品缺口超过一个水平,海龟交易者就会公开买入。如果金价在午盘突破区间,海龟交易者也会买入。

对于我的日内交易系统,我有两条无论如何都会遵循的规则:

如果一只股票在交易区间之上航行,我不会盲目地在9:30时买进突破。我必须看到股票从早盘的高点回落,建立更多的理由,然后冲过那个高点。对我来说,这是验证股票将继续主要趋势的证据,在此之后,我将开一个头寸。

不像海龟交易员可以在交易日的任何时间开仓,我只在上午9:50 - 10:10开新仓。由于短线交易的时间范围比海龟交易者使用的系统短得多,如果事情不顺,我没有足够的时间把钱赚回来。此外,我必须给股票足够的时间在11点开始的死区之前运行。

虽然同样是做突破,但我们的系统并不一致。涉及到入市标准,长期趋势跟踪等。

#4:加仓

当这些头寸对它们有利时,海龟交易者会增加盈利仓的头寸。

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标签: 交易者   系统   市场   海龟   股票   头寸   交易   突破